Odborný článek S. Malované byl publikován v časopise Economic Systems

Článek ředitelky odboru finančního výzkumu S. Malované The pro-cyclicality of risk weights for credit exposures: Driven by the retail segment, publikovaný v odborném časopise Economic Systems, ukazuje na vysokou procyklikalitu implicitních rizikových vah pod IRB přístupem.

Článek se zaměřuje na procyklikalitu implicitních rizikových vah úvěrových expozic pod IRB i STA přístupem v českém bankovním sektor. Výsledky analýzy ukazují, že nejvíce procyklicky se chovají retailové úvěrové expozice pod IRB přístupem, a to ve vztahu jak k hospodářskému cyklu, tak cyklu finančnímu a cenám nemovitostí.

• The pro-cyclicality of risk weights for credit exposures: Driven by the retail segment (externí odkaz) – publikace v časopise Economic Systems
• CNB WP 12/2018: The Pro-Cyclicality of Risk Weights for Credit Exposures in the Czech Republic – publikace na webu ČNB