Dominika Ehrenbergerová, Simona Malovaná
Tento článek popisuje flexibilní a konzistentní modelový rámec vhodný pro prognózování vybraných makrofinančních veličin v české ekonomice a provádění analýz na podporu rozhodovacího procesu. Rozpracováváme stávající semistrukturální model české ekonomiky, abychom replikovali některé charakteristiky finančního cyklu, např. souběžný vývoj úvěrů a cen rezidenčních nemovitostí, vyšší perzistenci makrofinančních veličin a výrazný dopad šoků do hospodářského cyklu.
JEL kódy: C32, E47, E58, G21
Klíčová slova: finanční cyklus, prognózování, makro-finanční proměnné, semi-strukturální model
Vydáno: prosinec 2019
Ke stažení: CNB WP 6/2019 (pdf, 582 kB)